Option Trading Python

Python Algorithmic Trading-Bibliothek PyAlgoTrade ist eine Python-Algorithmic Trading-Bibliothek mit Schwerpunkt auf Backtesting und Unterstützung für Papier-Trading und Live-Trading. Lets sagen, Sie haben eine Idee für eine Handelsstrategie und youd wie es mit historischen Daten zu bewerten und sehen, wie es sich verhält. PyAlgoTrade ermöglicht es Ihnen, dies mit minimalem Aufwand zu tun. Hauptmerkmale Vollständig dokumentiert. Ereignisgesteuert . Unterstützt Markt-, Limit-, Stop - und StopLimit-Aufträge. Unterstützt Yahoo Finanzen, Google Finanzen und NinjaTrader CSV-Dateien. Unterstützt alle Arten von Zeitreihen-Daten im CSV-Format, zB Quandl. Bitcoin-Trading-Unterstützung durch Bitstamp. Technische Indikatoren und Filter wie SMA, WMA, EMA, RSI, Bollinger Bands, Hurst Exponent und andere. Leistungsmesswerte wie Sharpe-Ratio und Drawdown-Analyse. Handling Twitter-Ereignisse in Echtzeit. Ereigniserfassung. TA-Lib-Integration. Sehr einfach skalierbar horizontal, das heißt, mit einem oder mehreren Computern zu Backtest einer Strategie. PyAlgoTrade ist kostenlos, Open Source, und es ist lizenziert unter der Apache-Lizenz, Version 2.0.Options Pricing-Bibliothek MibianLib ist eine Open-Source-Python-Bibliothek für Optionen Preisgestaltung. Sie können es verwenden, um den Preis, die implizite Volatilität, die griechischen oder die Put / Call-Parität einer Option mit den folgenden Preismodellen zu berechnen: Garman-Kohlhagen Black-Scholes Merton MibianLib ist kompatibel mit python 2.7 und 3.x. Diese Bibliothek benötigt scipy, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Beitragen Senden Sie Ihre Vorschläge, Patches, etc. über das Feedback-Formular oder per E-Mail an yassinemaaroufimibian. net oder über Github Neu in Version 0.1.3: Feste Kompatibilität mit Python 3.x Installation sh pip installieren mibian Oder laden Sie die Bibliothek dann: sh tar - Axf mibian-latest. tgz sh cd mibian-aktuelles sh python setup. py py import mibian py c mibian. GK (1.4565, 1.45, 1, 2, 30, volatilität20) py c. callPrice Dokumentation BS Black-Scholes Wird für die Preisgestaltung European verwendet Optionen auf Aktien ohne Dividende BS (underlyingPrice, strikePrice, InterestRate, daysToExpiration, volatilityx, callPricey, putPricez) c mibian. BS (1.4565, 1.45, 1, 30, Volatilität20)